Voi posta un răspuns la propria mea întrebare deoarece cu ajutorul de la Răspunsul lui Griffon și niște google cred că înțeleg ce se întâmplă.
În primul rând, nu mi-am dat seama că Xrdp conține un manager de ferestre. Când deschideți conexiunea RDP, vi se prezintă acest ecran de conectare:

Și apoi, la introducerea numelui de utilizator și a parolei, văd acest ecran gol:

Deși nu apare în screen grab, ecranul arată un cursor care nu este cursorul standard Windows, așa că am crezut că sesiunea RDP s-a conectat, dar de fapt această ieșire vine de la serverul Xrdp și conexiunea este încă în curs.
A doua confuzie este că timpul de expirare pentru conectarea la Xorg este foarte lung (3 ½ minute!) și am crezut că ecranul gol după introducerea acreditărilor înseamnă că am stabilit cu succes o sesiune RDP și dintr-un motiv oarecare desktop-ul nu a pornit. De fapt, încă mă uit la ieșirea generată de serverul Xrdp și, dacă aștept suficient, în cele din urmă văd un mesaj de eroare de la Xrdp care spune că nu se poate conecta la Xorg:

Deci, răspunsul la întrebarea mea este că văd doar elementele grafice desenate de serverul Xrdp și nu există nicio modalitate de a rula nimic, deoarece atunci când ecranul este gol, conexiunea RDP este încă în curs.